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所属栏目：资本市场/资产定价

国债风险溢价预测模型在债券投资中的应用
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发布日期：2009年06月09日 上次修订日期：2009年06月09日
张雪莹     山东财政学院

摘要

本文以利率期限结构信息为解释变量，对中期国债的风险溢价建立预测模型。回归结果显示，利率期限结构的斜率因子和曲度因子对中期国债的月度风险溢价具有显著的预测能力。利用该预测模型建立的模拟债券组合，与市场指数及债券型基金相比，取得了较好的业绩表现。
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关键词：

风险溢价 利率期限结构 样本外检验 债券市场

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张雪莹 国债风险溢价预测模型在债券投资中的应用 (2009年06月09日) https://www.cfrn.com.cn/lw/12581

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