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所属栏目：资本市场/市场微观结构

基于SVAR模型的上证指数收益率与成交量的相关性研究

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发布日期：2009年06月23日上次修订日期：2009年06月23日

摘要

本文运用SVAR 模型对上证成份指数收益率与成交量之间的相关性进行研究，得出同期的成交量与股票价格之间的影响。同时进一步说明成份指数收益率与成交量是一个整体的系统，该系统内部存在着相互制约的因素来阻止收益率或成交量不断朝同某一个方向发展的趋势。最后在对该系统做脉冲响应分析时发现，当系统受到收益率和成交量方面的冲击时，这一系统有抗击外来冲击的功能，收益率与成交量都以一个较为平稳的方式不断地延续下去。

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关键词：

收益率成交量 SVAR

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