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VaR模型比较技术及其评价——理论、实证回顾及其应用初探

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发布日期：2009年06月28日上次修订日期：2009年06月28日

摘要

随着VaR模型的不断创新，各类VaR模型的比较技术也由采用单一的回顾测试转变为设计一套较完整的比较评价体系来进行比较研究。近十年来，通过将指标评价工具、假设检验工具和比较评价工具三类VaR模型的比较工具进行不同的组合，学术界涌现出了大量相关的理论和实证文献。本文尝试对其进行较全面的回顾，并结合中国实际进行初步探索。

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关键词：

VaR模型指标评价工具假设检验工具比较评价工具

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