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模型风险及其对衍生品定价的影响

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发布日期：2010年09月09日上次修订日期：2010年09月09日

摘要

本文通过模拟交易员对冲衍生品空头的盈亏情况来研究模型风险以及它给衍生品定价和复制带来的影响。本文检验了在参数复制和传统的 Delta 复制两种复制策略下，其复制误差与模型选择、真实测度的漂移项和真实状态变量等的关系。本文还详细讨论了参数复制策略和 Delta 复制策略的优劣，以及模型风险对这两种复制策略的影响。?

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关键词：

模型风险参数复制策略 Delta 复制策略复制误差

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