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所属栏目：银行与金融机构

隐含期权引起的商业银行利率风险管理变革
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
郭建伟     西安交通大学管理学院 中国人民银行货币政策司

摘要

本文首先将隐含期权的概念引入到现代商业银行利率风险管理之中，明确指出若商业银行的资产负债项目包含有隐含期权，则传统的基于持续期的利率免疫技术将不再适用；并在此基础上，介绍了一种期权基础的定价模型――OAS，在现代商业银行利率风险管理中的应用。
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关键词：

隐含期权 利率风险 OAS

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郭建伟 隐含期权引起的商业银行利率风险管理变革 (2008年05月03日) https://www.cfrn.com.cn/lw/14428.html

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