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沪深300指数与上证指数和金融指数关系研究

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发布日期：2009年04月26日上次修订日期：2009年04月26日

摘要

本文采用多元GARCH类中的BEKK模型分析沪深300指数与上证指数、金融指数间的时变相关关系和波动溢出关系。模型显示沪深300指数与上证指数、金融指数间都存在双向波动溢出关系。其中沪深300指数与上证指数保持很高且稳定的时变相关关系，沪深300指数与金融指数间的长期时变相关关系较高，但短期内并不稳定。

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关键词：

BEKK模型沪深300指数波动溢出时变相关性

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