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郑振龙
厦门大学
总发文量：
28
总下载量：
11364
作者文献
跳跃风险在期权复制误差中的体现：一个新模型以及来自美国市场的证据
刘杨树;
郑振龙;
陈蓉;
投资者能从跳跃风险中获利么？ ——基于中国A股市场的实证研究
刘杨树;
郑振龙;
陈蓉;
机构投资者的交易行为研究：来自台湾股市的证据
陈志娟;
马长峰;
郑振龙;
林苍祥;
基于修正的PIN 模型的股票信息风险测度研究
郑振龙;
杨伟;
金融衍生品的定价能力研究：以中国权证市场为例
郑振龙;
邓雪春;
基于高阶矩的金融资产定价和配置
郑振龙;
黄文彬;
流动性补偿、信息不对称与市场预期
郑振龙;
莫天瑜;
香港股票市场波动率风险溢酬实证研究
陈蓉;
郑振龙;
方昆明;
外汇风险溢酬：基于随机贴现因子的研究框架
郑振龙;
邓弋威;
模型风险及其对衍生品定价的影响
郑振龙;
刘杨树;
波动率预测：GARCH模型与隐含波动率
郑振龙;
黄薏舟;
不完全市场中资产组合选择研究
冯玲;
郑振龙;
中国应开放人民币NDF市场吗？——基于人民币和韩圆的对比研究
陈蓉;
郑振龙;
龚继海;
结构突变、推定预期与风险溢酬：美元/人民币远期汇率定价偏差的信息含量
陈蓉;
郑振龙;
股权分置改革的期权分析
郑振龙;
王保合;
期货价格能否预测未来的现货价格
陈蓉;
郑振龙;
无偏估计、价格发现与期货市场效率
陈蓉;
郑振龙;
不流动资产的定价和股权分置改革研究
冯玲;
郑振龙;
刘晓曙;
卖空机制对证券市场的影响——基于全球市场的实证研究
陈淼鑫;
郑振龙;
信息风险与资产定价研究述评
郑振龙;
杨伟;
基于高阶矩的基金绩效考核模型
郑振龙;
黄文彬;
金融资产价格的信息含量：金融研究的新视角
郑振龙;
无模型隐含波动率及其所包含的信息
黄薏舟;
郑振龙;
无模型隐含波动率及其所包含的信息
黄薏舟;
郑振龙;
中国利率期限溢酬：后验信息法与先验信息法
郑振龙;
吴颖玲;
推出卖空机制对证券市场波动率的影响
陈淼鑫;
郑振龙;
动态不完全市场中不流动资产的定价
冯玲;
郑振龙;
刘晓曙;
中国应开放人民币NDF市场吗?——基于人民币和韩圆的对比研究
陈蓉;
郑振龙;
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